中金公司发布中金中国多资产动量均衡配置指数

近日，中金公司发布了中金中国多资产动量均衡配置指数（彭博代码：CMES），进一步深化服务国家战略，为各类客户提供更加丰富的资产配置选择。

中金中国多资产动量均衡配置指数由中金公司固定收益部自主研发，由第三方机构进行独立计算、核验与发布。此次发布标志着中金公司在金融产品研发上的又一次创新和突破，综合体现了对各大类资产的覆盖和跟踪。本指数秉承分散投资理念，通过覆盖股债商共25类资产，以资产降维后采用的风险平价模型为基础，以拟合动量因子得到的资产性价比为依据，为各资产动态分配风险预算，从而在不同经济周期环境下有效捕捉关键趋势，以期获得长期稳健、低波动的收益。

图表1 中金中国多资产动量均衡配置指数历史走势

资料来源：彭博，数据区间为2015年10月8日至2022年7月1日

中金中国多资产动量均衡配置指数起始日为2015年10月8日，实盘起始日为2022年1月4日。从指数起始日至2022年7月1日，本指数历史回测结果显示，年化收益率为8.57%，年化波动率4.70%，夏普比率1.82，最大回撤4.08%。

中金公司始终致力于服务国家战略，在产品设计和策略研发方面积极创新，充分发挥金融工具对社会资源的引导功能，为资本市场的稳健发展贡献力量。未来，中金公司将继续丰富和完善固定收益指数家族，针对多样化的投资者需求，持续为客户提供多元化的资产配置方案。

注：数据来自于彭博。回测结果基于2015年10月8日至2022年7月1日期间的中金中国多资产动量均衡配置指数的每日表现。过往表现并非未来表现的保证。

指数年化收益率=（期末指数点位/期初指数点位）^（365/（期末-期初之间自然日数目））-1；指数年化波动率=指数每日涨跌幅的标准差*（252）^0.5；指数夏普比率=年化收益率/年化波动率；指数最大回撤=maxi,j((Di-Dj)/Di)，其中Di为第i天的指数点位，Dj为Di后面某一天的指数点位。

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